共通の基準で戦略を検討
投資仮説、運用可能規模、運用上の前提を整理します。戦略ごとの違いを保ちながら、合意した基準で比較します。
- リサーチと投資委員会の資料
- 運用可能規模、流動性、リスクの前提
- 共通の期間、定義、検討結果
戦略リサーチを検証する。実運用の記録とともに。
戦略リサーチ、バックテストの前提、実運用結果、デューデリジェンス質問票（DDQ）の証拠を一か所で確認します。変更点、裏付けとなる記録、未回答の質問を追跡します。
お問い合わせ戦略 / 審査記録
根拠を、並べて確かめる。
戦略A審査中
リサーチの仮説出典を添付済み
バックテストと実運用の比較コストの前提を統一
戦略間の比較共通の対象期間を設定済み
DDQの裏付け資料担当者の回答待ち
未解決の問い
実運用の記録には、同じ手数料とファンディングの前提が含まれていますか。
PMポートフォリオ運用
根拠資料の担当者
根拠資料の担当者
01
合意した定義に基づく戦略比較
02
出典に紐づくDDQ回答
03
未解決の質問と判断記録
製品画面
バックテスト、実運用結果、DDQの証拠を比較。
合意した条件で記録を比較し、未回答のDDQ項目を審査チームが確認できるようにします。
対象業務
結果の前提を確認する。
比較結果は、選んだ期間、含めた手数料、リスクの測り方によって変わります。各戦略ならではの違いを残しながら、審査担当者が一貫した基準で判断できるようにします。
バックテストと実運用を比較する
期間、手数料、ファンディング、レバレッジをそろえて比較します。重要な差異を約定条件、戦略の挙動、記録の欠落にたどります。
- バックテストの前提と実運用の観測結果を並べて確認
- コストとパフォーマンスの一貫した定義
- 例外と元の記録の関連付け
承認済みの根拠からDDQに回答する
確認済みの回答を、出典と日付を添えて再利用します。新しい質問や不確かな内容は専門担当者に回し、共有する情報の承認記録を残します。
- 出典と結び付いた回答集
- 質問の担当割当と審査承認
- 不足または期限切れの根拠を明示
業務例
有望なバックテストを、実運用に照らす。
審査担当者が、バックテストにはファンディングが含まれず、実運用の記録には含まれていることに気付きます。コストと期間をそろえるまで、比較は未解決として扱います。その後、執行上の違いと戦略自体の特性を分けて検証します。
01
収集
リサーチ、質問票、テスト結果、閲覧を許可された実運用記録。
02
条件を統一
期間、手数料、ファンディング、計算定義。
03
調査
重要な差異と未回答の質問に担当者を割り当てます。
04
判断
確認済みの根拠を、委員会の結論とともに残します。
導入設計
導入を計画する。
業務に必要な入力、責任、検証項目を定めます。
- お客様からの入力
- 審査基準、委員会の責任分担、開示権限。
- Corbelが構成するもの
- 根拠資料のモデル、比較画面、DDQの振り分け、審査資料一式。
- 検証と管理
- 計算、ソースへのアクセス権、承認要件を検証します。
お客様に合わせて構成するCorbel
評価の基準をお聞かせください。
根拠はCorbelがつなぎます。
リサーチ資料と審査基準をお聞かせください。Corbelが根拠、比較、承認ステップをつなぎます。