現在のエクスポージャーを監視
ポートフォリオ、戦略、取引先、口座のエクスポージャーを、それぞれに適用する方針に照らして確認します。データの鮮度と未解決ケースも評価に含めます。
- エクスポージャー、集中度、担保、限度使用率
- ポートフォリオ・戦略・取引先・口座別の表示
- データ鮮度の確認とリスクケースの重複防止
リスクがどこに積み上がるか、そのつながりから把握する。
ポートフォリオの全体像を、個々の口座、取引先、取引につなぎます。限度使用率、執行の変化、ストレスシナリオを根拠とともに確認し、何に注意を向けるべきかを判断します。
お問い合わせリスク / 関連するエクスポージャー
取引所のイベントが連携口座に与える影響を確認します。
シナリオの入力条件取引先のストレス取引所A
口座担保利用可能額の変化
口座未約定注文予約済み限度
ポートフォリオ / 戦略シナリオ下のエクスポージャー前提条件と影響を受ける対象を添付
影響を評価確認担当者を割当
01
接続された口座全体のエクスポージャー
02
根拠とともに確認する約定の変化
03
担当者に割り当てられたリスクケース
製品画面
リスクの検出内容から、関連する口座とポリシーをたどります。
ポートフォリオの表示から、観測結果に関わる口座、方針、審査ケースへ進みます。
対象業務
同じポジションにも、複数のリスクがある。
取引所の事象は、担保、口座の余力、複数の戦略に同時に影響することがあります。約定の変化が流動性、コスト、シグナルの劣化に起因するのか、どの口座や戦略が影響を受けるのかを調べます。
約定の変化を調べる
合意したベンチマークで、取引コストと取引後の結果を比較します。注文、取消、約定、シグナルの減衰の変化を関連情報とともに調べ、取引パターンとデータの問題を区別します。
- 合意したベンチマーク、手数料、時間定義に基づく取引コスト分析（TCA）
- 取引所・商品・戦略別の取引後分析
- 注文・約定・取消・アルファ減衰のパターン検証
定義したストレスシナリオを検証
対象同士の関係を用い、取引先や担保に関する事象が、他の口座や戦略にどう影響し得るかを調べます。シナリオの前提と観測された事実は区別します。
- オントロジーでつながるリスクシナリオ
- 過去の事象と仮定に基づくストレステスト
- 影響を受ける対象、前提条件、対応責任者
業務例
限度額使用率の変化を、担当者のいる案件へ。
口座の限度額使用率が確認基準の80%を超え、82%に達します。Corbelは原記録の時刻を確認し、同じ理由の未解決案件を更新してリスク担当者に通知します。古いデータは正常と判定せず、データ確認へ送ります。
01
観測
設定した口座を5分ごとに確認します。
02
評価
限度額と60秒のデータ鮮度ルールを確認します。
03
担当を割当
該当案件を更新し、担当者に通知します。
04
記録
注文・送金を行わず、根拠と対応履歴を残します。
導入設計
導入を計画する。
業務に必要な入力、責任、検証項目を定めます。
- お客様からの入力
- 限度、ベンチマーク、ストレスの前提、上位報告の責任者。
- Corbelが構成するもの
- 計算、関係モデル、モニタリング、調査画面。
- 検証と管理
- 対象範囲、データの鮮度、パラメーターの調整、例外処理を検証します。
お客様に合わせて構成するCorbel
ポートフォリオに必要な管理の仕組みをつなぎます。
データソースとリスク管理の優先事項をお聞かせください。Corbelが確認すべきエクスポージャー、チェック項目、責任を整理します。