01業務上の課題
リサーチと実運用では、見える結果が異なります。
フロントオフィス / リサーチ・取引
実運用中の戦略
一つの戦略、顧客ごとの条件。
クオンツ戦略
リサーチ · バージョン · 実運用記録
顧客口座A
運用契約A
それぞれの上限と報告条件
顧客口座B
運用契約B
それぞれの上限と報告条件
- 01注文・約定
- 02レビュー済みの記録
- 03顧客レポート
日々の業務がどう変わるか
リサーチ、取引、報告の足並みをそろえる。
実運用の戦略には、取引口座、顧客の運用契約、報告義務が関わります。トレーディング、リスク、オペレーションの担当者の業務をつなぎます。
02業務上の課題
一つの戦略を、異なる顧客の運用条件に沿って運用します。
ミドルオフィス / 運用契約・リスク
03業務上の課題
報告の時期になっても、取引記録の照合が終わっていないことがあります。
バックオフィス / 締め処理・報告
Corbelの導入後
照合済みの記録から報告を作成
運用報告書の作成前に、取引、ポジション、現金、コストを照合します。顧客ごとの期限、承認、アクセス権限を管理します。
業務例
一つの戦略。それぞれの顧客の運用条件。
クオンツ運用会社が、上限と報告条件の異なる2つの顧客口座でマーケットニュートラル戦略を運用します。取引記録から各顧客の月次レポートまでの流れをご覧ください。
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01
準備
戦略のバージョン、顧客の運用契約、口座範囲、運用上限を確認します。
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02
取引と監視
連携された管理経路を通じて戦略を実行します。約定、エクスポージャー、例外をレビューします。
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03
照合
取引、ポジション、現金、手数料、ファンディングの不一致を解消します。
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04
報告
顧客別レポートを承認し、実運用で得た知見を戦略の見直しに反映します。
各口座は合意した運用契約に従います。注文統制は、判定結果を実際に適用する接続経路に限られます。
戦略の根拠 / 顧客開拓
実際の取引に基づく証拠。定めた条件で開示する。
自社戦略の承認済み記録を、遅延付きの読み取り専用アクセスで見込み顧客に提供します。閲覧範囲を定め、合意した過去のスナップショットを元データと照合します。
遅延公開API検証
遅延公開API検証を見る- 自社チーム向け
- 付与された権限の範囲で参照するリサーチと運用記録。
- 顧客ごとに
- アクセスが許可された口座と期間について、レビュー済みのレポート。
- 見込み顧客向け
- 合意した遅延時間と詳細度で提供する、承認済みの過去の証拠資料。
検証範囲を明確にする。
確認する口座、期間、項目、情報源の範囲を定めます。見込み顧客向けの表示からは、リアルタイムのポジション、シグナル、元データへの接続認証情報を除外します。
お客様に合わせて構成するCorbel
戦略の運用は、お客様が。
業務はCorbelがつなぎます。
口座構成と報告要件をお聞かせください。Corbelが契約条件の確認、照合、顧客報告をつなぎます。