현재 익스포저 모니터링
포트폴리오, 전략, 거래상대방, 계좌의 익스포저를 해당 정책과 대조합니다. 평가에는 데이터 최신성과 미해결 케이스를 포함합니다.
- 익스포저, 집중도, 담보, 한도 사용률
- 포트폴리오 / 전략 / 거래상대방 / 계좌별 화면
- 데이터 최신성 점검 및 중복을 제거한 리스크 케이스
리스크가 어디에 쌓이는지파악하세요.
포트폴리오 화면을 그 배경의 계좌, 거래상대방, 거래와 연결합니다. 한도 사용률, 매매 실행 변화, 스트레스 시나리오를 근거와 함께 검토해 무엇에 주의를 기울일지 판단합니다.
문의리스크 / 연결된 익스포저
거래소 이벤트가 연결된 계좌에 미치는 영향을 확인합니다.
시나리오 입력거래상대방 스트레스거래소 A
계좌담보가용성 변화
계좌미체결 주문예약된 한도
포트폴리오 / 전략시나리오에 따른 익스포저가정 및 영향받는 객체 첨부됨
영향 평가검토 담당 배정
01
연결된 계좌 전반의 익스포저
02
근거와 함께 살피는 체결 변화
03
담당자에게 배정된 리스크 케이스
제품 화면
리스크 발견 사항에서 관련 계좌와 정책까지 추적합니다.
포트폴리오 화면에서 관찰 내용의 배경이 되는 계좌, 정책, 검토 케이스로 이동합니다.
적용 업무
하나의 포지션에도 여러 종류의 리스크가 있을 수 있습니다.
거래소의 사건 하나가 담보, 계좌의 잔여 한도, 여러 전략에 동시에 영향을 줄 수 있습니다. 체결 변화가 유동성, 비용, 신호 약화 중 무엇과 관련되는지, 어떤 계좌와 전략이 영향을 받는지 조사합니다.
체결 변화 분석
합의된 벤치마크로 거래 비용과 거래 후 결과를 비교합니다. 주문, 취소, 체결, 신호 감쇠의 변화를 충분한 맥락과 함께 조사해 반복 양상과 데이터 문제를 구분합니다.
- 합의된 벤치마크, 수수료, 시간 정의를 적용한 거래 비용 분석(TCA)
- 거래 장소, 금융상품, 전략별 거래 후 분석
- 주문, 체결, 취소, 알파 감쇠 양상 검토
정의한 스트레스 시나리오 검토
객체 간 관계를 활용해 거래상대방이나 담보 관련 사건이 다른 계좌와 전략에 미칠 수 있는 영향을 살펴봅니다. 시나리오 가정과 관찰된 사실을 구분합니다.
- 온톨로지에 연결된 리스크 시나리오
- 과거 사례 및 가상 상황 기반 스트레스 테스트
- 영향받는 객체, 가정, 대응 담당자
실무 적용 예시
한도 사용률의 변화를 담당자가 있는 케이스로.
계좌의 한도 사용률이 검토 기준 80%를 넘어 82%에 도달합니다. Corbel은 원천 시각을 확인하고 동일 사유의 미해결 케이스를 갱신해 리스크 담당자에게 알립니다. 오래된 데이터는 정상 판정 대신 데이터 점검으로 보냅니다.
01
관찰
설정한 계좌를 5분마다 확인합니다.
02
평가
한도와 60초 데이터 최신성 규칙을 확인합니다.
03
배정
동일 케이스를 갱신하고 담당자에게 알립니다.
04
기록
주문·이체 없이 근거와 대응 이력을 남깁니다.
도입 구성
도입 계획을 세우세요.
귀사의 업무에 필요한 입력, 책임과 검증 항목을 정합니다.
- 귀사가 제공할 내용
- 한도, 벤치마크, 스트레스 가정, 상위 보고 담당자.
- Corbel의 구성 범위
- 계산, 관계 모델, 모니터링 및 조사 화면.
- 검증과 통제
- 적용 범위, 데이터 최신성, 보정, 예외 처리를 검증합니다.
고객에 맞춰 구성하는 Corbel
포트폴리오에 필요한 통제를 연결합니다.
데이터 원천과 리스크 우선순위를 알려주세요. Corbel이 살펴볼 익스포저, 점검 항목과 책임을 정리합니다.