같은 기준으로 전략 검토
투자 가설, 운용 가능 규모와 운영 가정을 모읍니다. 전략별 차이를 유지하면서 합의된 기준으로 비교합니다.
- 리서치와 투자위원회 자료
- 운용 가능 규모, 유동성, 리스크 가정
- 공통 기간, 정의, 검토 결정
전략 리서치를 검토하세요.실거래 기록과 함께.
전략 리서치, 백테스트 가정, 실제 운용 결과, 실사 질문서(DDQ) 근거를 한곳에서 검토합니다. 변경 사항, 뒷받침하는 기록, 답변이 필요한 질문을 추적합니다.
문의전략 / 검토 기록
근거를 나란히 비교하세요.
전략 A검토 중
리서치 가설출처 첨부됨
백테스트와 실거래 비교비용 기준 맞추기
전략 비교공통 기간 설정됨
DDQ 근거담당자 답변 필요
미해결 질문
실거래 기록에도 동일한 수수료와 펀딩 가정이 포함되어 있나요?
PM포트폴리오 운용
근거 담당자
근거 담당자
01
합의한 정의에 따른 전략 비교
02
출처가 연결된 DDQ 답변
03
미해결 질문과 판단 기록
제품 화면
백테스트, 실제 운용 결과, DDQ 근거를 비교하세요.
합의된 기준에 따라 기록을 비교하고, 미응답 DDQ 질문을 검토팀이 계속 확인할 수 있게 합니다.
적용 업무
결과를 뒷받침하는 가정을 확인하세요.
선택한 기간, 포함한 수수료, 리스크 측정 방식에 따라 비교 결과가 달라질 수 있습니다. 각 전략의 고유한 차이를 유지하면서도 검토자가 일관된 기준으로 판단할 수 있게 합니다.
백테스트와 실거래 기록 비교
기간, 수수료, 펀딩과 레버리지를 맞춘 뒤 결과를 비교합니다. 중요한 차이가 체결 조건, 전략의 작동 방식, 기록 누락 중 어디서 비롯됐는지 추적합니다.
- 백테스트 가정과 실거래 관찰 내용의 나란한 비교
- 일관된 비용 및 성과 정의
- 기초 기록에 연결된 예외
승인된 근거로 DDQ 답변 작성
검토를 마친 답변을 출처와 날짜를 포함해 재사용합니다. 새롭거나 불확실한 질문은 전문가에게 전달하고, 공유하는 내용의 승인 기록을 보관합니다.
- 출처가 연결된 답변 모음
- 질문 배정 및 검토자 승인
- 누락되거나 유효기간이 지난 근거의 명확한 표시
실무 적용 예시
유망한 백테스트를 실거래 기록과 대조합니다.
검토자가 백테스트에는 펀딩 비용이 빠져 있고 실거래 기록에는 포함되어 있음을 발견합니다. 비용과 기간을 맞출 때까지 비교를 미해결로 표시합니다. 이후 검토에서 매매 실행의 차이와 전략 자체의 작동 양상을 구분합니다.
01
수집
리서치, 질문서, 테스트 결과, 접근이 허용된 실거래 기록.
02
기준 정렬
기간, 수수료, 펀딩, 계산 정의.
03
조사
중요한 차이와 미해결 질문에 담당자를 배정합니다.
04
결정
검토한 근거를 위원회의 결론과 함께 보관합니다.
도입 구성
도입 계획을 세우세요.
귀사의 업무에 필요한 입력, 책임과 검증 항목을 정합니다.
- 귀사가 제공할 내용
- 검토 기준, 위원회 책임, 정보 공개 권한.
- Corbel의 구성 범위
- 근거 모델, 비교 화면, DDQ 전달 경로, 검토 자료 묶음.
- 검증과 통제
- 계산, 원천 데이터 접근 권한, 승인 요건을 검증합니다.
고객에 맞춰 구성하는 Corbel
검토 기준을 정해주세요.
근거는 Corbel이 연결합니다.
리서치 자료와 검토 기준을 알려주세요. Corbel이 근거, 비교와 승인 단계를 연결합니다.